Hlavní stránka > Výsledky hledání: keywords:"risk model evaluation"
Hledej:
Tipy pro vyhledávaní :: Rozšířené hledání
Hledej ve sbírkách:
Seřadit podle: Zobrazit výsledky: Výstupní formát:
Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Two-stage backtesting of Value-at-Risk models
 Matyáš, Jan ; Seidler, Jakub (vedoucí práce) ; Brechler, Josef (oponent)
Bachelor Thesis Two-stage backtesting of Value-at-Risk models Jan Matyáš Abstrakt práce Tato práce se zabývá srovnáváním zvolených Value-at-Risk modelů na základě jejich přesnosti předpovědí. Používáme dvou-úrovňový systém zpětného testování pro nalezení přístupu produkujícího nejvíce robustní odhady. Použitý rámec zpětného testování se skládá z testů nezávislosti, nepodmíněného krytí a podmíněného krytí a následující úrovně testovaní, který využívá ztrátovou funkci umožňující porovnání dvou vybraných modelů z předchozí části. Pro reprezentaci finančních trhů používáme čtyři akciové indexy zastupující jak rozvinuté ekonomiky (DAX, ATX), tak rozvíjející se země (PX, WIG). Modely jsou zkoumány v období mezi lednem 1997 a únorem 2014. Nejlepší výsledky jsme získali pro historickou metodu při 99% intervalu spolehlivosti. Při použití stabilního rozdělení nebo nižšího intervalu spolehlivosti jsme nezískali uspokojivé výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Úplný záznam

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.
Digitální repozitář :: Hledej :: Nový záznam :: Personalizace :: Nápověda
Powered by Invenio v1.1.2
Spravuje admin.invenio@techlib.cz
Tato stránka je dostupná také v následujících jazycích:
Česky  English